Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

For forelesere

Løsningsforslag

  1. Beregner først årlig avkastning og standardavvik for porteføljen:

    E(rp) = 10 %
    σ2(rp) = w2 · σ2(rA) + (1 – w)2 · σ2(rB)
    = (0,5)2 · (0,3)2 + (0,5)2 · (0,3)2
    = 0,0450
    σp = 0,21

    Tilnærmet til ukentlige tall:

    E(rp) = (1/52) · 10 % = 0,001923
    σp = [(1/52)0,5] · 0.21 = 0,029
    VaR = –100 000 · [E(rp) – 1,64 · σp]
    = –100 000 · (0,0019232 – 1,64 · 0,029)
    = 4 563,68

  2. Nei. Grunnen er at begge aksjene har samme forventet avkastning og standardavvik, og at de to avkastningene er uavhengige av hverandre.