Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

For forelesere

Løsningsforslag


  1. Grafer i loesningsforslag kapittel 2A.jpg
    FIGUR N.2.1

  2. En risikoavers investor vil se bort fra portefølje C fordi D har større forventning og samme standardavvik. Portefølje E er også uaktuell, siden E har større standardavvik enn F, og samme forventede avkastning. De aktuelle alternativene er derfor porteføljene A, B, D og F. Det er ingen dominans mellom disse fire porteføljene, fordi:

    E(rA) < E(rB) < E(rD) < E(rF)

    og:

    Std(rA) < Std(rB) < Std(rD) < Std(rF)

  3. Uten å kjenne risikopreferansene i detalj er det ikke mulig å avgjøre hvilken av disse fire porteføljene en risikoavers investor vil velge. Ekstremt høy risikoaversjon vil gi valg av portefølje A (den risikofrie). Svært lav risikoaversjon vil gi portefølje F.