Oppgave N.2.6
Som i eksempel 2.6 vurderer du å sette sammen en portefølje med 40 % av pengene plassert i aksje A, 40 % i aksje B og resten i aksje C. Aksjenes forventede avkastning og standardavvik er som i eksempel 2.6, men korrelasjonskoeffisientene har du fått nye data for. De gamle og nye dataene er oppsummert i denne tabellen:
| Aksje | E(r) | Std(r) | Korri,j |
| A | 0,12 | 0,10 | KorrA,B = 0,5 |
| B | 0,15 | 0,20 | KorrA,C = 0,2 |
| C | 0,25 | 0,40 | KorrB,C = 0,9 |
Beregn forventet avkastning og standardavvik for porteføljen.
Se løsningsforslag: