Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.2.6

Som i eksempel 2.6 vurderer du å sette sammen en portefølje med 40 % av pengene plassert i aksje A, 40 % i aksje B og resten i aksje C. Aksjenes forventede avkastning og standardavvik er som i eksempel 2.6, men korrelasjonskoeffisientene har du fått nye data for. De gamle og nye dataene er oppsummert i denne tabellen:

Aksje E(r) Std(r) Korri,j
A 0,12 0,10 KorrA,B = 0,5
B 0,15 0,20 KorrA,C = 0,2
C 0,25 0,40 KorrB,C = 0,9

Beregn forventet avkastning og standardavvik for porteføljen.


Se løsningsforslag: