Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave 1

Et forsikringsselskap må utbetale 10 mill. kroner til en av sine kunder om ett år og 4 mill. kroner om fem år. Rentens terminstruktur er flat og lik 10 %. Forsikringsselskapet ønsker å sikre (immunisere) de fremtidige utbetalingene ved hjelp av et nullkupongobligasjonslån.

  1. Hvilken løpetid på nullkuponglånet vil immunisere de fremtidige utbetalingene?

  2. Hva er lånets pålydende og markedsverdi i dag?


Se løsningsforslag: