Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

For forelesere

Oppgave 3

Du eier en portefølje verd 10 mill. kroner. Porteføljen består av de to aksjene A og B, som hver har en porteføljevekt på 50 %.

De følgende tallene er på ukebasis: Aksje A har en forventet avkastning på 0,001 og standardavvik på 0,01. Aksje B har en forventet avkastning på 0,002 og standardavvik på 0,02. Korrelasjonskoeffisienten mellom de to avkastningene er 0,25.

Beregn Value at Risk (VaR) for din portefølje på ukebasis. Bruk 95 % nivå.


Se løsningsforslag: