Oppgave 4

Du har en aksjeportefølje med en verdi på kr 100 000. Du ønsker å undersøke risikoen for kortsiktige markedssvingninger i porteføljen.

1. Anta at hele porteføljen er investert med lik vekt i to aksjer. Hver aksje har en årlig forventet avkastning på 10 %, og et årlig standardavvik på 30 %. Korrelasjonen mellom avkastningen for de to aksjene er null. Beregn Value at Risk (VaR) for din portefølje med en horisont på en uke og nivå 95 %.

2. Ville porteføljen hatt lavere VaR dersom porteføljen i stedet bare besto av en av de to aksjene?

Se løsningsforslag: